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则策略A和策略B的夏普比率分别是()。

来源:233网校 2022-05-09 11:40:27

则策略A和策略B的夏普比率分别是()。【客观案例题】

A.0.53;0.83

B.0.756;0.696

C.0.86;0.65

D.0.56;0.45

参考答案:B
参考解析:夏普比率的计算公式为:S=(R-r)/σ;年化无风险收益为6%,则月度无风险利率为6%/12=0.5%。策略A的月均收益率为6.67%,则策略A的夏普比率为(6.67%-0.5%)/8.16%=0.756;策略B的月均收益率为9.33%,则策略B的夏普比率为(9.33%-0.5%)/12.69%=0.696。
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