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在险价值风险度量方法中,α=95意味着()。

来源:233网校 2022-05-09 11:40:13

在险价值风险度量方法中,α=95意味着()。【多选题】

A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值

B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值

C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值

D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

参考答案:AD
参考解析:在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
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