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在VaR方法中,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。()

来源:233网校 2022-05-09 11:39:39

在VaR方法中,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。()【判断题】

A.正确

B.错误

参考答案:A
参考解析:计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。一般的,95%置信水平所对应的VaR会小于99%置信水平所对应的VaR。
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