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为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有()。

来源:233网校 2022-05-05 11:19:45

为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有()。【客观案例题】

A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权

B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权

C.卖空2个单位标的资产

D.买入2个单位标的资产

参考答案:AC
参考解析:该组合Delta=5×0.8+4×(-0.5)=2。选项AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性,即Delta=0,从而规避标的资产价格波动风险。
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