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股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为()。

来源:233网校 2022-05-05 11:16:31

股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为()。【客观案例题】

A.

B.

C.

D.

参考答案:BC
参考解析:投资组合的β值公式β=∑Xiβi,组合中各股票的β系数乘以资金占比之和。带入公式,则组合的β为:β=βs×S/M+(βf/0.12)×P/M。(股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数)
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