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根据上图中的期权对应的Delta,则下列方案中最可行的是()。

来源:233网校 2022-05-05 11:16:32

根据上图中的期权对应的Delta,则下列方案中最可行的是()。【客观案例题】

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta

B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元

C.C@39000合约对冲2525.5元Delta

D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

参考答案:B
参考解析:选项AC所需建立的期权头寸相对过大,在交易时可能无法获得理想的建仓价格。选项D,没有将期权的Delta全部对冲。选项B的方案是最可行的。
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