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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持有股票的VaR=1000元”的含义是()。

来源:233网校 2022-05-05 11:14:15

根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持有股票的VaR=1000元”的含义是()。【多选题】

A.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失会超过1000元

B.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1000元

C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

D.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为5%

参考答案:BD
参考解析:在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。因此选项BD符合题意。
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