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某可交割国债的票面利率为3,42%,对应于某期货合约的转换子为1.0167,某日,该国债现货报价为99.640元,距上次付息日的天数为6,期间的应计利息为0.6465元期货价格为97.525元,距交割的天数为166天,期间债券的应计利息为2.2019元。则该国债的隐含回购利案为()

来源:233网校 2023-11-20 15:51:49

某可交割国债的票面利率为3,42%,对应于某期货合约的转换子为1.0167,某日,该国债现货报价为99.640元,距上次付息日的天数为6,期间的应计利息为0.6465元期货价格为97.525元,距交割的天数为166天,期间债券的应计利息为2.2019元。则该国债的隐含回购利案为()

A.[(97.525+2.2019)-(99.640+0.6465)]/[(99.640-1.0167+0.645)x166/365]

B.[(97.525+2.2019)-(99.640+0.6465)]/[(99.640/1.0167+0.6465)x166/365]

C.[(97.525/1.016742.2019)-(99.640+0.6465)]/[(99.640+0.6465)x166/3657

D.[(97.525x1.0167+2.2019)-(99.640+0.6465)1/[(99.640+0.6465)x166/365]

参考答案:D
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】该国债的隐含回购利率=[(97.525×1.0167+2.2019)-(99.640+0.6465)]/[(99.640+0.6465)×166/365]。
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