9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的B系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。
A.138B.132C.119D.124
参考答案：C
参考解析：买卖期货合约数=B×现货总价值／(期货指数点X每点乘数)=0．9×112000000／(2825X300)=119(手)。
