期权Gamma最大时，标的资产价格处于（）
A.实值深度B.虚值深度C.平值附近D.无关
参考答案：C
参考解析：当期权处于平值时，标的资产价格的小幅变动最容易导致期权从虚值变为实值（或相反），此时Delta变化最剧烈→Gamma最大。
期权Gamma最大时，标的资产价格处于（）
A.实值深度B.虚值深度C.平值附近D.无关责编:cjb
