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2016年期货投资分析考试第二章第一节知识点三

来源:233网校 2016-03-23 14:07:00

  三、远期和期货定价分析

  1.完全市场假设下的远期价格

  完全市场假设下各种资产的远期价格如表2—1所示。

  

2016年期货投资分析考试第二章第一节知识点三

  

2016年期货投资分析考试第二章第一节知识点三

  2.不完全市场假设下的期货定价

  1)存在交易成本

  假定每笔交易的费率为Y,那么期货的价格区间为:

   2016年期货投资分析考试第二章第一节知识点三

  这个区间又称为无套利区间,当期货的实际价格高于区间上限时,可以买入现货同时卖出期货进行套利;当期货的实际价格低于区间下限时,可以买入期货同时卖出现货进行套利。

  2)借贷利率不同

   2016年期货投资分析考试第二章第一节知识点三

 

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