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《期货投资分析》习题精选及答案:二叉树模型

来源:233网校 2020-07-05 00:00:00

233网校更新期货分析师《期货投资分析》第二章衍生品定价习题及答案,知识点内容:二叉树模型

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1、【多选题】二叉树模型是由( )提出的期权定价模型。

A. 康奈尔

B. 弗伦奇

C. 约翰·考克斯

D. 斯蒂芬·罗斯

参考答案:CD
参考解析:二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。

2、【单选题】期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是()。

A. B-S-M模型

B. 几何布朗运动

C. 持有成本理论

D. 二叉树模型

参考答案:D
参考解析:二叉树模型是由约翰•考克斯、斯蒂芬•罗斯和马克•鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。

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