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2022年期货从业《期货投资分析》章节练习题精选
1、下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。
A. Delta
B.Gamma
C. Theta
D.Vega
参考答案：A
参考解析：Delta是用来衡星标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。
2、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是 （）
A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大
C.在行权价格附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的资产价格单调递减
参考答案：D
参考解析：D项说法错误,Rho随标的资产价格单调递增。
3、下列关于Delta和Gamma的共同点，表述正确的是 ()。
A.两者的风险因素都为标的资产价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
参考答案：A
参考解析：A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性;Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。C项，随着到期日的临近，看跌平值期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。
