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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题(2.15)

来源:233网校 2023-02-15 09:12:41

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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选

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【单项选择题】金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是()。

A. 具有优秀的内部运营能力

B. 利用场内金融工具对冲风险

C. 设计比较复杂的产品

D. 直接接触客户并为客户提供合适的金融服务

参考答案:D
参考解析:对于金融机构而言,客户是一种资源,是金融机构竞争力的体现。能够直接接触客户并为客户提供合适的金融服务,是维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段。

【多项选择题】时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测,下列哪些是时间序列分析中常用的检验方法?()

A. 协整检验

B. 单位根检验

C. F检验

D. 格兰杰因果检验

参考答案:ABD
参考解析:时间序列分析中常用的检验包括:①单位根检验;②格兰杰(Granger)因果检验;③自回归移动平均(ARMA) 模型;④协整检验和误差修正模型。C项属于回归方程的显著性检验。

【判断题】美林时钟的投资策略主要是根据周期性、久期、利率敏感性和标的资产四个方面做出判断。()

A. 对

B. 错

参考答案:A
参考解析:美林时钟的投资策略主要是根据周期性、久期、利率敏感性和标的资产四个方面做出判断

【综合题】若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间是()。

A. [2498.82,2538.82]

B. [2455,2545]

C. [2486.25,2526.25]

D. [2505,2545]

参考答案:A
参考解析:现实交易中,存在交易成本,持有成本模型会从定价公式变为定价区间,这个区间又称为无套利区间。本题中,3个月后到期的期货理论价格:Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)(3/12)≈2518.82(点),当期货价格位于[2518.82-20,2518.82+20]这一区间,即[2498.82,2538.82]时,无法进行期限套利。
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