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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点：B-S-M模型
考点归属：第二章第二节 期权定价 第三部分
考点内容：
B-S-M模型是多期的二叉树期权定价模型在极限条件下收敛而成（数学推导过程见John Hull的教材）。
B-S-M定价模型的六个基本假设：
1、标的资产价格服从几何布朗运动。
2、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
3、期权有效期内，无风险利率r和预期收益率是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
4、标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
5、标的资产的价格波动率为常数。
6、无套利市场。
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
1、在B-S-M模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
参考答案：B
参考解析：标的资产的价格波动率用于度量标的资产收益的不确定性，常用历史数据和隐含波动率来估计。
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