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1、某日大连商品交易所大豆期货合约为3632元/吨，豆粕价格为2947元/吨，豆油期货价格为6842元/吨，假设大豆压榨后的出粕率为78%，出油率为18%，大豆压榨利润为200元/吨，不考虑其他费用，假设投资者可以通过（ ）方式进行套利。
A．买豆粕、卖豆油、卖大豆
B．买豆油、买豆粕、卖大豆
C．卖大豆、买豆油、卖豆粕
D．买大豆、卖豆粕、卖豆油
参考答案：B
参考解析：花费3632元买入一吨大豆可以产出豆粕豆油价值为：78%*2947+18%*6842=3530。所以是大豆太贵了，豆油和豆粕太便宜了，应该买入豆油豆粕卖出大豆。
2、“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一，其计算公式是（ ）。
A．（豆粕价格＋豆油价格）×出油率－大豆价格－压榨费用
B．豆粕价格×出粕率+豆油价格×出油率-大豆价格－压榨费用
C．（豆粕价格＋豆油价格）×出粕率－大豆价格－压榨费用
D．豆粕价格×出油率－豆油价格×出油率－大豆价格－压榨费用
参考答案：B
参考解析：压榨利润=豆油价格×出油率+豆粕价格×出粕率-大豆价格
3、关于希腊字母，说法正确的是（ ）。
A．Theta值通常为负
B．Rho随期权到期趋近于无穷大
C．Rho随期权的到期逐渐变为0
D．随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
参考答案：A,C
参考解析：Theta是衡量期权价格对日期的，而期权随着到期日临近价格下降，所以Theta一般为负值。
Rho衡量的是期权价格对利率的，随着期权到期，利率对期权价格的影响越来越小，所以Rho随期权到期逐渐变为0。
随着期权到期日临近，平价期权的Gamma是趋近无穷大的，实值期权和虚值期权的Gamma则是先增大后减小，最后变为0。
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