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如何实施跨品种套利?

来源:233网校 2025-03-20 00:01:32

如何实施跨品种套利?

选择相关品种:选择两个具有高度相关性的指数期货合约,如沪深300和上证50。

计算历史价差:计算这两个指数期货的历史价差,找出其均值和标准差。

识别偏离:当实际价差显着偏离历史均值时,认为存在套利机会。

建立头寸:如果实际价差高于历史均值,则买入低价合约并卖出高价合约;反之亦然。

等待回归:等待价差回归到历史均值附近。

平仓获利:同时平仓两个合约,获取价差回归带来的利润。

风险管理:监控市场变化和资金成本,确保套利策略的有效性。

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