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什么是跨期套利?如何实施?

来源:233网校 2025-03-22 00:01:32

什么是跨期套利?如何实施?

跨期套利是利用同一标的资产的不同到期日期权之间的价格差异进行的套利。

识别机会:计算不同到期日期权之间的价格差异,发现存在显着偏差。

构建头寸:买入价格较低的远期期权,同时卖出价格较高的近期期权。

持有头寸:持有头寸直到市场价格回归正常水平或到期日。

平仓获利:当市场价格回归正常水平时,平仓获取利润。

风险管理:监控市场变化和资金成本,确保套利策略的有效性。

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