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2022中级会计财务管理高频考点：资本资产定价模型
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配套习题
[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为() 。
A.2
B.2. 5
C.1.25
D.5
参考答案：C
参考解析:
据题意，组合的风险收益率=10%，Rm=12%，Rf=4%，组合的风险收益率=B×(Rm-Rf)
投资组合的β=组合的风险收益率/(Rm-Rf)=10%/ (12%-4%)=1.25。
故选项C正确，选项A、B、D不正确。
[多选题]资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，下列选项属于这些假设的有()。
A.市场是均衡的
B.市场不存在摩擦
C.市场参与者都是理性的
D.不存在交易费用
参考答案：ABCD
参考解析:使资本资产定价模型成立的假设条件包括:市场是均衡的，市场不存在摩擦，市场参与者都是理性的、不存在交易费用、税收不影响资产的选择和交易等。选项A、B、C、D均正确。
[判断题]资本资产定价模型能够确切地揭示证券市场的一切。()
A.√
B.×
参考答案：×
参考解析:由于资本资产定价模型存在的局限性，因此它只能描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。
