2023年-2021年中级经济师经济基础第二十一章真题集

【拓展】巴塞尔协议Ⅲ的初步框架：

反周期超额资本：最低要求为0%-2.5%;

留存超额资本：由普通股构成，最低要求为2.5%。

三个最低资本充足率监管标准：(1)普通股充足率为4.5%;(2)一级资本充足率为6%;(3)总资本充足率为8%。

选项BCD错误;为干扰项

【拓展】

巴塞尔协议Ⅲ：

1.监管标准：三个最低资本充足率监管标准：

(1)普通股充足率为4.5%;

(2)一级资本充足率为6%;

(3)总资本充足率为8%。

2.两个超额资本要求：

留存超额资本：由普通股构成，最低要求为2.5%。

反周期超额资本：最低要求为0%-2.5%。

选项BD错误;发生债务危机的国家有以下几个特征:出口不断萎缩,外汇主要来源于举借外债。国际债务条件对债务国不利

选项C错误;国内流动性危机。如果金融机构资产负债不匹配,即“借短放长”,则会导致流动性不足以偿还短期债务。

这和银行的一些特性有关:

①银行提供的期限转换功能,即银行在储蓄―投资转化过程中,为储蓄者提供短期资产和流动性,把储蓄集合起来,再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金,从而实现期限转换;

②银行是整个支付体系的重要组成部分,作为票据的清算者,降低了交易的费用;

③银行的信用创造和流动性创造功能。

综上本题选择B

①在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管;

②深化地方金融监管体制改革,建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制,压实地方金融监管主体责任;

③将中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构;

④统筹推进中国人民银行分支机构改革;

⑤完善国有金融资本管理体制;

⑥加强金融管理部门工作人员统一规范管理。

综上所述本题选ABCE

①在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管;

②深化地方金融监管体制改革,建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制,压实地方金融监管主体责任;

③将中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构;

④统筹推进中国人民银行分支机构改革;

⑤完善国有金融资本管理体制;

⑥加强金融管理部门工作人员统一规范管理。

综上所述本题选ABCE

综上所述，本题选择ABCE，D为干扰项

选项A正确;随着银行和金融市场的国际化,银行经营的风险已经跨越国界,在国际银行业中,一些资本比率较低的银行大量扩张资产业务,造成不平等竞争。

在这样的形势下,对国际银行业的监管,不能只靠各国各自为政,必须在金融监管上进行国际协调,这正是西方主要国家订立巴塞尔协议的主要原因。

选项E错误;为了维护成员方的共同利益，加强监管合作,统一监管原则和标准,1975年2月,由国际清算银行发起,西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)。

综上所述本题选择ABD

一是流动性覆盖率,用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况,目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。

二是净稳定融资比率,用于度量长期内银行解决资金错配的能力,它覆盖整个资产负债表,目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。

选项D错误;以中央银行为重心的监管体制和独立于中央银行的综合监管体制。这主要是按银行的监管主体以及中央银行的角色来分类的。

选项AE为干扰项

选项B错误;市场风险是因(利率、汇率、股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险。

选项C错误;流动性风险是金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险。

选项D错误;操作风险是交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险。

选项C“村镇银行”属于银行，不属于地方金融组织

第一阶段是债务危机阶段,即由于房地产价格下跌,利率上升,导致次级房贷的贷款人不能按时还本付息而引发的危机;

第二阶段是流动性危机,由于债务危机导致相关金融机构流动性不足,不能及时应付债权人变现的要求;

第三阶段即信用危机,投资者对建立在信用基础上的金融活动产生怀疑,引发全球范围内的金融恐慌。

选项B错误;1.不确定性。影响金融风险的因素非常复杂，各种因素相互交织，事前难以完全把握。

选项C错误;2.相关性。尽管金融机构主观的经营和决策行为会造成一定的金融风险，但是金融机构所经营的商品一货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。

选项D错误;3.高杠杆性。与工商企业相比,金融企业负债率明显偏高，财务杠杆大,导致负外部性大。

选项A正确;4.传染性。金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系。

选项D正确;在危机发生之前,财政赤字和国内宏观经济状况表现良好,两者都不能解释危机的形成,是市场信心的变化导致了危机的自我实现。

选项A正确;一方面,由制度上的道德风险所积累的金融风险如果超过了市场所能承受的程度,由此产生的不良资产只能靠财政注资解决,从而对财政造成巨大压力,形成隐性的财政赤字;

选项C正确;另一方面,银行体系流动性不足,容易导致恐慌性的资金冲击。一旦境外投资者和境内外币存款者认为银行的流动性不足,出于安全起见,他们将会向外转移资金,在“羊群效应”作用下,这种流动性危机就会演变为货币危机。

选项B错误;对于1992年英镑危机来说,情况却不是如此。英国没有财政赤字货币化的历史,筹集外汇也不是问题，但此时政府的偏好具有决定意义。从政府的角度看,当市场出现强烈的贬值预期时,由于国内存在高失业率,使得维持钉住汇率的成本远大于收益,因此政府放弃钉住汇率制,导致危机发生。

选项E正确;早在1961年，联邦德国《银行法》就授权成立联邦银行监督局。它隶属财政部，在银行监管中发挥中心作用，同时联邦德国《银行法》要求它在监管中与德意志联邦银行和联邦证券交易监督局保持一致。由于德国的银行可以同时经营证券和保险业务，所以银行监督局就是一个综合性融监管机构。

选项C错误;《银行法》承认银行监督局的功能和德意志联邦银行的功能密不可分，而且银行监督局自身缺乏分支机构，没有统计职能，必须借助德意志联邦银行的分支机构网点，因此德意志联邦银行也被要求参与银行监管。在监管工作中,两者各有侧重点,又能彼此制约。

选项B正确;例如,银行监督局负责制定和颁布有关监管的规章制度,德意志联邦银行负责对金融机构的各种报告进行分析,进行日常的监管活动。

选项D错误;1999年欧洲中央银行成立,德意志联邦银行失去了独立制定货币政策的职能,原有监管体制受到了挑战。

综上所述，本题选择BDE

选项A正确;①银行提供的期限转换功能,即银行在储蓄一投资转化过程中,为储蓄者提供短期资产和流动性,把储蓄集合起来，再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金，从而实现期限转换;

选项D正确②银行是整个支付体系的重要组成部分,作为票据的清算者,降低了交易的费用;

选项EE正确;③银行的信用创造和流动性创造功能。

这三大特性使得维持银行业的稳定性成为必要。后来,人们发现非银行金融机构甚至是一些非 金融企业和银行一样,在经营中面临的问题是有共性的,从而进一步扩展到对整个金融业的监管。

选项C错误;为干扰项，综上本题选择ABDE