2010年证券从业资格考试投资分析讲义第七章

　　单项选择：

　　1. 避税型证券组合通常投资于( )

　　A、普通股 B、优先股 C、市政债券 D、附息债券

　　2. 证券组合的被动管理方法与主动管理方法的出发点是不同的，被动管理方法的使用者认为( )

　　A、证券市场并非总是有效率的

　　B、证券市场是有效率的市场

　　C、证券市场是帕累托最优的市场

　　D、证券市场并非总是帕累托最优的市场

　　分析: 主动管理方法的出发点是市场不总是有效的

　　多项选择：

　　1. 证券组合管理的特点主要表现在( )

　　A、投资收益最大化 B、投资风险最小化 C、投资的分散性 D、风险与收益的匹配性

　　2. 学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )

　　A、单因素模型 B、多因素模型 C、资本资产定价模型 D、套利定价理论

　　分析:之后，陆续提出了资本资产定价模型和套利定价理论

　　判断：

　　证券组合管理的意义在于采取一切方法去追求投资收益的最大化。(非)

　　分析:风险一定条件下，投资收益的最大化。