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证券从业《金融市场基础知识》习题精选第八章(风险管理)

来源:233网校 2019-02-21 10:34:00

证券从业资格考试《金融市场基础知识》第八章内容 金融风险管理,共两个个小 节内容。包括风险概述和风险管理。

主要掌握中国国家标准对风险的定义;风险的构成要素;金融风险的分类;风险管理 的概念等。

【第八章习题及答案】

1、马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(  ) ,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案:A

参考解析:马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不 为1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

2、按照驱动因素划分,金融风险不包括(  )。

A.经济风险

B.市场风险

C.信用风险

D.流动性风险

参考答案:A

参考解析:按照驱动因素,可将金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险、流 动性风险等类型。

3、根据中国国家标准《风险管理——术语》中关于风险的定义,说法正确的是(   )。

A.可以是负面的,不可以是正面的

B.可以是正面的,也可以是负面的

C.正面的和负面的都不可以

D.可以是正确的,不可以是负面的

参考答案:B

参考解析:现行国际标准化组织文件(IS031000)和中国国家标准《风险管理——术 语》所采用的风险定义基本一致,均为“不确定性对目标的影响”。(影响是指偏离预 期,可以是正面的和/或负面的。

4、通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是(  )

A.非系统性风险

B.系统性风险

C.纯粹风险

D.投机风险

参考答案:A

参考解析:非系统性金融风险(Non.systematic Risk)是指可以通过分散投资组合 在一定程度上能够规避的风险。

5、信用风险是()的主要风险。

A.债券

B.股票

C.衍生证券

D.基金

参考答案:A

参考解析:考点:考查信用风险的相关内容。债券、优先股、普通股都可能有信用 风险,但程度有所不同。债券的信用风险就是债券不能到期还本付息的风险。信用风 险是债券的主要风险,因为债券是需要按时还本付息的。

6、金融风险的特点包括(  ).I.确定性;II.周期性;III.可管理性;IV.扩散性

A.I、II、III

B.I、II、IV

C.I、III、IV

D.II、III、IV

参考答案:D

参考解析:金融风险具有不确定性。

7、下列表现形式属于操作风险的有(  )。

Ⅰ.内部欺诈Ⅱ.系统失灵

Ⅲ.实物资产损坏Ⅳ.业务中断

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:C

参考解析:操作风险分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工 作场所安全性,客户、产品及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割 及流程管理。

8、(  )是人们为减少风险暴露进行效益和成本权衡而采取的行动。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险分散

参考答案:A

参考解析:风险转移是人们为减少风险暴露进行效益和成本权衡而采取的行动。

9、风险对冲是管理(  )非常有效的办法。

Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险

Ⅲ.股票风险Ⅳ.商品风险

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:C

参考解析:风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的 办法。

10、

风险转移的方法有(  )。

Ⅰ.保险Ⅱ.风险分散化

Ⅲ.套期保值Ⅳ.风险冲销

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:B

参考解析:风险转移有三种基本方法:保险、风险分散化和套期保值。

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