如果期望尾损失与VAR值相差越大，说明该组合损益分部的肥尾性越强，风险在相同的VAR水平上更高。
A.错
B.对
参考答案：B
参考解析：考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。
如果期望尾损失与VAR值相差越大，说明该组合损益分部的肥尾性越强，风险在相同的VAR水平上更高。
A.错
B.对
责编:cjb
