1、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
参考答案：C
参考解析：VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失额，或者是在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌在一定的概率下不会超过的损失金额。
持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万元，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万元。
综上，该题选C。
持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万元，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万元。
综上，该题选C。
2、VaR值的局限性不包括（ ）。
A.无法度量最坏情景下的损失
B.度量结果存在误差
C.头寸变化造成风险失真
D.无需进行分布假设
参考答案：D
参考解析：VaR 模型的不足：
（1）VaR无法度量最坏情景下的损失，如市场突然的"崩盘"等金融市场极端价格变动。
（2）VaR的度量结果存在误差。
（3）头寸变化造成风险失真。
D属于历史模拟法的优点。
（1）VaR无法度量最坏情景下的损失，如市场突然的"崩盘"等金融市场极端价格变动。
（2）VaR的度量结果存在误差。
（3）头寸变化造成风险失真。
D属于历史模拟法的优点。
3、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
参考答案：C
参考解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
4、在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失额称为损失度。（）
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：风险价值描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失额。
5、VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最小可能损失。（ ）
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：VaR一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
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