1、蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
参考答案：A,C
参考解析：蒙特卡罗模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及。肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。
2、蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（）。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.可处理厚尾、不对称等非正态分布情景
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
参考答案：A,C
参考解析：蒙特卡罗模拟法的主要优、缺点包括：
①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性（A项正确）；可处理厚尾、不对称等非正态分布情景（C项正确）。
②缺点：需要复杂的计算机技术和大量抽样（B项错误）；若代表价格变动的随机模型选择不当，会导致模型风险（D项错误）；模拟采用的样本数必须足够大，才能使估计出的分布与真实分布接近。
①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性（A项正确）；可处理厚尾、不对称等非正态分布情景（C项正确）。
②缺点：需要复杂的计算机技术和大量抽样（B项错误）；若代表价格变动的随机模型选择不当，会导致模型风险（D项错误）；模拟采用的样本数必须足够大，才能使估计出的分布与真实分布接近。
3、敏感性风险系数指标衡量的是组合中某一风险因子发生微小变化所造成组合价值变化的程度，常见的敏感性风险系数指标包括（ ）。
A.衡量权益风险敞口的β系数
B.衡量固定收益风险敞口的久期
C.衡量固定收益风险敞口的凸性
D.衡量期权风险敞口的希腊字母
参考答案：A,B,C,D
参考解析：常见的敏感性风险系数指标包括衡量权益风险敞口的β系数（A项）、衡量固定收益风险敞口的久期与凸性（BC项）、衡量期权风险敞口的希腊字母（D项）。
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