风险控制指标管理

定义

证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

内容

可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

覆盖范围

证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类子公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。

定义

信用风险管理：证券公司以自有资金出资业务的信用风险管理。

信用风险：因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

类型

①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务；

②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；

③债券投资交易（包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务）；

④非标准化债权资产投资；

⑤其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

部门

责任

职责

董事会

最终责任

审议批准涵盖信用风险的公司风险偏好、容忍度等风险管理重大事项，持续关注信用风险状况。

监事会

监督责任

负责监督检查董事会和经理层在信用风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经理层

主要责任

负责确定信用风险管理组织架构，明确各部门职责分工；确保公司具有足够的资源，独立、有效地开展信用风险管理工作；确保信用风险偏好和容忍度等在公司内部的有效沟通、传达和实施；建立完备的管理信息系统或采取相应手段，支持信用风险的识别、评估、监控、应对及全程管理；充分了解风险水平及其管理状况等，并向董事会报告。

首席风险官

全面风险管理

充分了解证券公司信用风险水平及其管理状况，并及时向董事会及经理层报告。

风险管理部

专门管理

首席风险官领导推动信用风险管理工作。

相关业务部门

业务执行

负责信用风险管理执行工作，信用风险管理的一线主体。