证券公司全面风险管理

证券公司风险控制指标基本规定（★★）

证券公司流动性风险管理

定义：证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

目标：建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

证券公司信用风险管理（★★）

（1）信用风险管理的定义及业务类型

（2）信用风险管理应遵循的原则：全面性原则；内部制衡性原则；全流程风控原则。

（3）信用风险管理组织架构

（4）信用风险识别、评估和控制的要求

①对涉及信用风险的业务，根据业务特点设置合理的准入要求。

②建立健全尽职调查机制。

③根据业务实际需要，对可量化的信用风险因素（包括但不限于主体评级等风险因素）进行计量和评估，证券公司应充分认识到所选方法和模型的局限性，并采用有效手段进行补充。

④建立健全内部评级管理制度。

⑤根据全面风险管理要求，建立常态化的信用风险压力测试机制，并根据市场变化、业务变化和风险水平情况，在压力测试中充分考虑信用风险因素。

⑥建立授信管理机制。证券公司应通过综合评价客户资信状况、信用风险和信用需求等因素，结合证券公司自身的风险承受能力，核定客户授信要素，并通过对客户授信使用情况监控管理来集中、统一控制客户信用风险暴露。

（5）风险监控、报告和预警

①通过设置并监测各类信用风险指标，动态、持续地监控信用风险状况、管理水平及效果；

②建立健全存续期业务后续管理和跟着机制，并明确业务覆盖范围和管理方式；

③明确信用风险报告的种类、路线、内容、格式和频率；

④根据监管部门或其派出机构等的要求报送与信用风险有关的报告。

全程全员原则、预防第一原则、审慎管理原则、快速响应原则。