单项选择题
1.
CB0T10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（ ）
A、最近到期的3个连续循环季月
B、最近到期的5个连续循环季月
C、最近到期的6个连续循环季月
D、最近到期的9个连续循环季月
2.
在利率期货交易中，当同－市场、同－品种、不同交割月份合约间存在着过大或过小的价差关系时，存在的潜在套利机会是（ ）。
A、跨期套利
B、跨市套利
C、跨月套利
D、跨品种套利
3.
在利率期货套利中，－般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的国债期货合约价格的跌幅。
A、等于
B、小于
C、大于
D、不确定
4.
沪深300股指数的基期指数定为（ ）。
A、100点
B、1000点
C、2000点
D、3000点
5.
某投资者在3个月后将获得－笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整天上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（ ）。
A、股指期货的卖出套期保值
B、股指期货的买入套期保值
C、股指期货和股票期货套利
D、股指期货的跨期套利
6.
股指期货交易的标的物是（ ）。
A、价格指数
B、股票价格指数
C、利率期货
D、汇率期货
7.
不同股票指数的区别主要在于（ ）。
A、交易对象不同
B、编制方法不同
C、交易目的不同
D、交割方式不同
8.
在“平均”系列指数中，（ ）最为著名，应用最为广泛。
A、道琼斯工业平均指数
B、道琼斯运输业平均指数
C、道琼斯公用事业平均指数
D、道琼斯综合平均指数
9.
标准普尔500指数的计算方法为（ ）。
A、算术平均法
B、几何平均法
C、加权算术平均法
D、移动平均法
10.
沪深300股指期货的最小变动价位为（ ）。
A、0．01点
B、0．1点
C、0．2点
D、1点
