2014年证券投资基金考点速记第十二章

　　【考点二】资产配置的基本方法
　　一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点
　　1．历史数据法
　　历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
　　2．情景综合分析法
　　一般来说，情景综合分析法的预测期间在3～5年。
　　二、两种方法在资产配置过程中的运用
　　1．确定投资者的风险承受能力。
　　2．确定资产类别收益预期。
　　三、构造最优投资组合
　　1．确定不同资产投资之间的相关程度。
　　2．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度。
　　3．确定有效市场前沿。

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