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2025年10月初级银行从业资格考试《风险管理》模考大赛

第1题 单选题 （每题0.5分，共80题，共40分）

1、某商业银行核心负债为2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为 （  ）。 A. 30％ B. 50％ C. 20％ D. 10％

2、如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损 失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（  ）。 A. 0．03 B. 0．04 C. 0．05 D. 1

3、 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常， 置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力 __________。( )

答案： B 解析：根据公式：核心负债比例=核心负债／总负债×100％，即核心负债比例=2800／ 5600×100％=50％。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也 不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。

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答案： B 解析：

（1-违约概率）*（1+15%）+违约概率*（1+15%）*0=1+10% （1-违约概率）*（1+15%）=1+10% 违约概率=1-[(1+国债收益率10%)／(1+债券收益率15%)] =1-[(1+10％)／(1+15％)] =1-0．96 =0．04。

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