2026年《初级风险管理》必刷攻克计算题

第一章 风险管理基础 【单选】假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是

（  ）。

A. 1000元

B. 100元

C. 9.9％

D. 10％

参考答案：A

参考解析:绝对收益=期末的资产价值总额－期初投入的资金总额=11000-10000=1000元故A项正确。

【单选】假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5％、

15％、和12％，该部门总的资产收益率是（　　）。

A. 10％

B. 10.5％

C. 13％

D. 9.5％

参考答案：D

参考解析：总的资产收益率=(300×5％+200×15％+100×12％)／(300+200+100)=(15+30+12)／

600×100％=9.5％。

【单选】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和

对应的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，则1年后投资股

票市场的预期收益率为（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

参考答案：B

参考解析：预期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。

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