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流动性风险的管控手段

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流动性风险的管控手段考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:孙婧
所属科目:中级法律法规与综合能力
考点标签: 理解
所属章节:第三部分 第五章 风险管理/第六节 流动性风险管理/流动性风险的管控手段
所属版本:2025

流动性风险的管控手段介绍

流动性风险的管控手段

(1)现金流量管理

(2)限额管理

(3)融资管理

(4)压力测试

(5)应急计划

专题更新时间:2025/08/01 11:30:36

流动性风险的管控手段考点试题

单选题 1.下列关于流动性风险管理的表述,错误的是(  )。
A . 银行获取资金的能力取决于银行总体的资产负债情况、银行在市场中的头寸和市场环境
B . 为妥善管理流动性风险,银行需具备完善的流动性管理体系和措施
C . 银行在解决流动性问题时,更需要的是现金流入
D . 银行有较为充足的资本时,就不会陷入流动性危机

正确答案: D

答察解析: D项错误,流动性风险是一类比较特别的风险,当银行发生流动性危机事件时,即使银行具有较为充足的资本,仍然有可能因为流动性问题而破产。

单选题 2.压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应,但至少(  )应进行一次常规压力测试。
A . 每月
B . 每季度
C . 每年
D . 每日

正确答案: B

答察解析: 压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应,常规压力测试应当至少每季度进行一次,出现市场剧烈波动等情况时,应当提高压力测试频率。故本题选B。

多选题 3.流动性风险的管控手段包括(  )。
A . 现金流量管理
B . 限额管理
C . 风险对冲
D . 应急计划
E . 压力测试

正确答案: A

答察解析: 选项ABDE:流动性风险的管控手段包括:现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划
选项C:属于市场风险的管控手段。

单选题 4.流动性风险的限额管理不包括()。
A . 融资限额
B . 交易限额
C . 现金流缺口限额
D . 负债集中度限额

正确答案: B

答察解析: 1.流动性风险的限额管理包括但不限于现金流缺口限额负债集中度限额集团内部交易融资限额
2.市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。(故本题选B)

单选题 5.商业银行的流动性风险应急计划是为了确保应对紧急情况下的流动性需求。(  )
A . 正确
B . 错误

正确答案: A

答察解析: 商业银行要制定有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。

大咖讲解:流动性风险的管控手段

孙婧
期货从业
证券从业
银行从业
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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