全面风险管理概述

（1）风险的定义

风险为一个事前概念，强调结果的不确定性以及不确定性带来的不利后果。

（2）风险的分类【巴塞尔银行监管委员会的分类方式】

商业银行风险管理的主要策略和方法

（1）风险分散

多样化投资。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”。

（2）风险对冲

通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失。

自我对冲：商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

市场对冲：商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（3）风险转移

通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体。

保险转移：商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

非保险转移：担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。

（4）风险规避

指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险。

是一种消极的风险管理策略，不宜成为主导策略。

（5）风险补偿

商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿。

高信用等级客户给与利率优惠，对低信用等级客户调高利率。