国别风险评估与评级

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。

国别风险的主要类型

（1）转移风险：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。

（2）主权风险：指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。

（3）传染风险：指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，尽管这些国家并未发生这些不利状况，自身信用状况也未出现恶化。

（4）货币风险：指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

（5）宏观经济风险：指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受高利率的风险。

（6）政治风险：指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

（7）间接国别风险：指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

国别风险限额与准备金

按照《银行业金融机构国别风险管理指引》的要求，银行还应当按国别风险分类情况，在考虑风险转移和风险缓释因素后，参照以下标准对具有国别风险的资产计提国别风险准备金：

（1）低国别风险不低于0.5%；

（2）较低国别风险不低于1%；

（3）中等国别风险不低于15%；

（4）较高国别风险不低于25%；

（5）高国别风险不低于50%。