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内部因素分析

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内部因素分析考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：王玉婷

所属科目：中级公司信贷

考点标签：了解

所属章节：第四章贷款环境风险分析/第二节区域风险分析/内部因素分析

所属版本：

内部因素分析介绍

（1）分支机构信贷资产质量（安全性）

不良贷款率	从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量。
相对不良率	反映目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置。指标越高，区域风险越高。该指标大于1时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平。
不良率变幅	该指标反映目标区域信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，说明资产质量上升，区域风险下降；指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升。
信贷余额扩张系数	该指标反映目标区域信贷规模变动对区域风险的影响。指标小于0时。目标区域信贷增长相对较慢、负数较大意味着信贷处于萎缩状态；指标过大则说明区域信贷增长速度过快。扩张系数过大或过小都可能导致风险上升。该指标通常考察因区域信贷投放速度过快而产生扩张性风险。
不良贷款生成率	该指标通过当年新生成不良贷款与年初贷款余额比值，反映目标区域信贷资产质量变化趋势。该指标越高，目标区域信贷资产质量恶化速度就越快，潜在风险越高。
不良贷款剪刀差	该指标通过逾期90天以上贷款与不良贷款比值，反映目标区域贷款质量分类准确性和不良贷款真实水平情况，该指标越大，反映目标区域潜在风险越高。
到期贷款现金回收率	该指标反映目标区域信贷资产不通过借新还旧、展期等方式正常回收情况。
贷款利息实收率及其当地水平比例	该指标反映分支机构信贷利息收取、收益实现情况以及分支机构在该区域同业贷款利息实收率相对水平。

（2）盈利性

①净息差。该指标通过净利息收入与生息资产比值，反映目标区域信贷资产盈利能力。该指标越高，说明目标区域信贷资产收益能力越强。

②经济资本同报率（又称经风险调整后资本收益率RAROC）。是指信贷资产扣除资金成本、运营成本、风险成本（预期损失）、税收成本后的净收入相对经济资本（经济资本描述的是在一定的置信度水平上，银行经营某项资产，为了弥补该项资产为银行带来的非预计损失所需要的资本）的收益率水平。该指标越高，说明目标区域信贷资产实际盈利能力越好、机构风险定价能力越强。

③经济增加值（EVA）。该指标反映的是信贷资产扣除资金成本、运营成本、风险成本（预期损失）、税收成本及资本成本后的绝对收益。EVA>0，说明信贷资产为银行股东创造价值；EVA<0，说明信贷资产不仅没有为目标机构创造价值，相反还实际损害了银行股东利益。

（3）流动性

①存量存贷比率（又称存贷比或贷存比），是指目标机构全部贷款余额与存款余额比例，该指标反映机构整体流动性水平。一家机构存贷比水平，应保持适中水平，指标值过高，会增加流动性风险；指标值过低，亦会影响机构收益水平。

②增量存贷比率，是指目标机构新增贷款与新增存款余额比，该指标反映一家机构存贷比动态趋势。增量存贷比率高于存量存贷比率，机构流动性将进一步降低或恶化。

专题更新时间：2025/08/01 11:33:48

内部因素分析考点试题

单选题 1.不良率变幅反映目标区域信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，表明（）。

A . 资产质量下降，区域风险下降

B . 资产质量下降，区域风险上升

C . 资产质量上升，区域风险下降

D . 资产质量上升，区域风险上升

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正确答案: C

答察解析: 不良率变幅。该指标反映目标区域信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，说明资产质量上升，区域风险下降；指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升。

多选题 2.商业银行在对银行内部区域风险进行分析时，常用的资产质量指标有（）。

A . 利息实收率

B . 不良率变幅

C . 信贷余额扩张系数

D . 信贷资产相对不良率

E . 信贷平均损失比率

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正确答案: A

答察解析: 【2023版教材将利息实收率修改为贷款利息实收率及其当地水平比例，为保证试题完整性予以保留，仅供参考】评价信贷资产质量主要有以下指标：不良贷款率、相对不良率、不良率变幅、信贷余额扩张系数、不良贷款生成率、不良贷款剪刀差、到期贷款现金回收率、利息实收率。

单选题 3.下列关于信贷余额扩张系数的表述，不正确的是（）。

A . 扩张系数过大或过小都可能导致风险上升

B . 用于衡量目标区域因信贷规模变动对区域风险的影响程度

C . 负数较大意味着信贷处于扩张状态

D . 该指标侧重考察因区域信贷投放速度过快而产生扩张性风险

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正确答案: C

答察解析: 信贷余额扩张系数。该指标反映目标区域信贷规模变动对区域风险的影响。指标小于0时，目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷处于萎缩状态。

单选题 4.增量存贷比率( )存量存贷比率，机构流动性将进一步降低或恶化。

A . 低于

B . 高于

C . 等于

D . 无关

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正确答案: B

答察解析: 增量存贷比率是指目标机构新增贷款与新增存款余额比，该指标反映一家机构存贷比动态趋势。增量存贷比率高于存量存贷比率，机构流动性将进一步降低或恶化。

单选题 5.（）指标用于评价目标区域信贷资产的质量水平在银行系统中所处的相对位置，通过系统内比较，反映出目标区域风险状况。其指标值越高，区域风险越高。

A . 不良率变幅

B . 信贷平均损失率

C . 信贷余额扩张系数

D . 相对不良率

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正确答案: D

答察解析: 相对不良率用于评价目标区域信贷资产的质量水平在银行系统中所处的相对位置，通过系统内比较，反映出目标区域风险状况。其指标值越高，区域风险越高。

大咖讲解：内部因素分析

王玉婷

银行从业

经济学硕士，从事金融培训工作，曾多次在工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行等多家金融机构授课，教学经验丰富，培训学员众多。

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区域风险的概念

区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。包括银行外部因素引发的区域风险、内部因素引发的区域风险。

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外部因素分析

（1）区域经济发展水平

①地区生产总值（或地区人均生产总值水平）——反映区域总体经济水平和实力。

②地区生产总值增长率——反映区域经济发展的态势和前景。

③地方财政收人（或可支配财力）——反映地方政府财政实力和财政支出的能力。

④固定资产投资总量——反映区域经济活跃程度和未来增长的前景。

⑤实际利用外资总额——反映一个地区对外开放程度、投资环境和投资吸引力情况。

⑥进出口贸易总量——反映一个地区经济的外向型程度和在国际化分工中的竞争实力。

⑦人均社会零售商品总额——反映一个地区居民购买力和物质文化生活水平。

⑨第三产业经济增加值占比——反映一个地区经济结构转型和优化的程度，一般来说,该指标越高，说明地区服务业对经济贡献程度越大。

（2）区域金融发展水平

地区存（贷）款总量及增长率	反映一个地区金融总量及变化趋势。
地区社会融资规模	反映的是一定时期和一定区域内实体经济从金融体系获得的资金总额，是增量概念。反映了一个地区非金融企业通过直接和间接渠道获得的融资总规模。
地区存贷比水平	该指标能够反映一个地区经济的基本面，衡量储蓄转换投资的效率及经济金融匹配情况。
地区直接融资占比	该指标能够反映一个地区金融市场发育程度，以及投融资渠道、结构的多元化水平。