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国别风险限额和集中度管理

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国别风险限额和集中度管理考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:中级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第七章 国别风险管理/第四节 国别风险控制与缓释 /国别风险限额和集中度管理
所属版本:

国别风险限额和集中度管理介绍

国别风险限额和集中度管理

①国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准。

②至少每年对国别风险限额进行审查和批准,至少每月监测国别风险限额遵守情况。

③国别风险限额分为敞口限额和经济资本限额。

④国别风险限额确定因素:国别风险(重要依据);业务机会;国家(地区)重要性。

⑤通常,对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等设置集中度限额。

专题更新时间:2025/08/01 11:32:31

国别风险限额和集中度管理考点试题

多选题 1.国别风险限额可依据(  )三个因素确定。
A . 国别风险
B . 业务重要性
C . 业务机会
D . 国家重要性
E . 国家经济实力

正确答案: A

答察解析: 国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

多选题 2.银行业金融机构应对国别风险实行限额管理,在综合考虑(    )等因素的基础上,按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额,
A . 跨境业务发展战略
B . 风险程度
C . 国别风险评级
D . 自身风险偏好
E . 风险类别

正确答案: A

答察解析: 银行业金融机构应对国别风险实行限额管理,在综合考虑跨境业务发展战略国别风险评级自身风险偏好等因素的基础上,按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额,

单选题 3.国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额()
A . 正确
B . 错误

正确答案: A

答察解析: 通常,国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额。

多选题 4.对国别风险应实行限额管理,综合考虑(  )等因素。
A . 跨境业务发展战略
B . 自身风险偏好
C . 国别风险评级
D . 自身风险承受能力
E . 跨境业务发展规模 

正确答案: A

答察解析: 对国别风险应实行限额管理,在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上,按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

多选题 5.对国别风险应实行限额管理,综合考虑(  )等因素。
A . 跨境业务发展战略
B . 自身风险偏好
C . 国别风险评级
D . 自身风险承受能力
E . 跨境业务发展规模

正确答案: A

答察解析: 对国别风险应实行限额管理,在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上,按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

大咖讲解:国别风险限额和集中度管理

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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国别风险缓释方法和工具

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(1)了解你的客户及所在国家(地区)风险。

(2)严守集中度限额,减少对高风险和较高风险国家的业务。

(3)通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司,如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。

(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。

(5)以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户,规避转移风险。

(6)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。

(7)合同中增加保护条款,一旦触发,未提款的合约不再提款,已提款的合约须提前还款。

(8)项目收入币种与贷款币种存在错配时,除了通常的套期保值方式外,可对资金的筹措、发放、收回约定币种。

(9)建立国别风险黑名单,对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

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国别风险预警和应急处置

国别风险预警和应急处置

(1)建立国别风险预警机构

(2)完善风险信息监控

(3)健全预警信息传递机制

(4)准确把握预警等级

(5)加强风险预测

(6)制定应急处置方案

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