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市场风险压力测试

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市场风险压力测试考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第十章压力测试/第三节压力测试方法/市场风险压力测试

所属版本：

市场风险压力测试介绍

市场风险压力测试

（1）主要目标：弥补VaR模型缺陷和强化风险管理

（2）分类：交易账簿、银行账簿下的市场风险压力测试

（3）风险计量方法

①基于统计分布的方法：计量结果同时具有概率属性，即给定结果出现的可能性。风险价值模型属于此方法。

②基于情景的方法：给出的结果没有概率属性。压力测试属于此方法。

（4）压力风险价值

①将风险价值和压力测试有机地融合起来，在一定程度上弥补了风险价值无法充分评估尾部风险的缺陷。

②由于压力风险价值在数值上大于风险价值，引入压力风险价值之后的监管资本计算结果较之前至少增加了一倍，从而能够更为审慎地计量银行交易组合所承担的风险。

（5）银行应在每年年初对压力测试情景进行定期重检和调查

①针对历史情景，评估原有情景的有效性，重检过去一年中是否有新增历史情景。

②针对假设情景，要基于最新的资产组合特征，对关键风险因子及变动幅度进行重检和调整。

（6）可以触发不定期重检和调整的情形

①经济环境或市场发生重大变化，或出现新的突发事件时；

②资产组合有新增产品类别或产品类别的比例发生重大变化时；

③银行的风险偏好发生改变，导致银行对不同压力程度的测试情景的容忍程度变化时。

专题更新时间：2025/08/01 11:32:38

市场风险压力测试考点试题

单选题 1.蒙特卡洛方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，其以概率和统计理论方法为基础，使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题。（）

A . 正确

B . 错误

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正确答案: A

答察解析: 蒙特卡洛方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，其以概率和统计理论方法为基础，使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题。

单选题 2.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A . VaR值只在99％的置信区间内有效

B . 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C . 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D . VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

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正确答案: D

答察解析: 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。
VaR模型缺陷主要表现在两方面：
(1)VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；
(2)在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。
故本题选D。

多选题 3.VaR模型缺陷主要表现在（）。

A . VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度

B . 在压力情况下，风险因子的非相关性可能发生改变

C . VaR不能反映极端情况下正常市场中的损害程度

D . 在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变

E . VaR值只在99%的置信区间内有效

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正确答案: A

答察解析: 本题考查市场风险压力测试。VaR模型缺陷主要表现在两方面：一是VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；二是在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。

单选题 4.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A . VaR值只在99%的置信区间内有效

B . 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C . 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D . VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

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正确答案: D

答察解析: 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

单选题 5.对于银行账簿市场风险压力测试，主要是( )风险的影响。

A . 汇率

B . 利率

C . 操作

D . 信用

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正确答案: B

答察解析: 本题考查市场风险压力测试。对于银行账簿市场风险压力测试，主要是利率风险的影响。