杠杆率指标的优点
(1)杠杆率具备逆周期调节作用,能维护金融体系稳定和实体经济发展。
(2)杠杆率避免了资本套利和监管套利。
(3)杠杆率是风险中性的,相对简单易懂。
正确答案: C
答察解析: 杠杆率监管覆盖表外资产,弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题,减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。
正确答案: A
答察解析: 作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具,杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。
首先,杠杆率具备逆周期调节作用,能维护金融体系稳定和实体经济发展。
其次,杠杆率避免了资本套利和监管套利。
最后,杠杆率是风险中性的,相对简单易懂。
正确答案: C
答察解析: 杠杆率指标具有逆周期性的特点,在经济上行期,资产价格上升,银行会扩大资产规模,杠杆率指标会相应下降。
正确答案: A
答察解析: 杠杆率监管覆盖表外资产,弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下表外资产风险计提不足的问题,减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。
(1)巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标,弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下的缺陷。
(2)《商业银行杠杆率管理办法》规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。
(1)计算公式
杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额
(2)杠杆率与资本充足率的比较
资本充足率 |
杠杆率 |
|
区别 |
能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产,弥补了杠杆率忽视资产风险水平的缺点,但无法限制银行进行规模扩张并加大杠杆水平。 |
可以反映总资产规模带来的风险,避免了粗放式经营下规模过度扩张,较好地补充了资本充足率监管可能存在的顺周期和监管套利问题。 |
联系 |
①都是重要的资本监管工具,在监测商业银行资本方面相辅相成 ②两个指标相互配合,促使商业银行在资产规模和风险水平方面寻求平衡,既要避免无节制地扩张业务,又要防止为追求利润过度发展高风险业务。 |
系统重要性银行杠杆率缓冲要求
目前,巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别,资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%,一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,因此要求的最高杠杆率为4.75%(3%+3.5%/2)。
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主讲:证券投资基金基础知识,中级个人理财
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。
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经济学硕士、金融培训高级讲师,李泽瑞老师从事金融类考证培训,教学经验丰富,出口成“段子”,是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师,江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。
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