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市场风险考点解析

所属考试:银行从业
所属科目:初级法律法规与综合能力
考点标签: 运用
所属章节:第三部分第五章 风险管理/第一节 风险管理概述/风险的分类
所属版本:2025

市场风险介绍

1、市场风险的分类

市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。

利率风险:指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。是商业银行面临的主要市场风险。

汇率风险:指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。

股票价格风险:股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

商品价格风险:指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

2、市场风险的管控手段【限额管理、风险对冲】

(1)限额管理

交易限额:交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

风险限额:风险限额是指对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额。

止损限额:止损限额是指所允许的最大损失额。

(2)风险对冲

市场风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

专题更新时间:2025/08/21 16:17:01

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