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市场风险的分类

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市场风险的分类考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:孙婧
所属科目:初级法律法规与综合能力
考点标签: 理解
所属章节:第三部分第五章 风险管理/第四节 市场风险管理/市场风险的分类
所属版本:2025

市场风险的分类介绍

分类

具体内容

利率风险

按照来源的不同,分为:

重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

汇率风险

根据产生的原因,汇率风险可以分为:

① 外汇交易风险:一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

② 外汇结构性风险:因为银行结构性资产与负债之间币种不匹配而产生。

黄金被纳入汇率风险考虑。

股票价格风险

目前,我国商业银行不能从事证券经营业务,因而我国商业银行很少直接面临股票价格风险;但是股票价格的波动会通过多种方式和渠道间接影响商业银行的资产质量。

商品价格风险

商品包括在二级市场交易的某些实物产品,如农产品、矿产品(包括石油)和金属(不包括黄金)等。

专题更新时间:2025/08/21 16:17:05
利率风险主要包括哪些类型?

利率风险主要包括哪些类型?

主要包括重新定价风险,即由于资产和负债的重新定价期限不同而导致的风险;收益率曲线风险,指收益率曲线形状变化所引起的风险;基准风险,是指不同金融工具之间基准利率调整幅度不同而产生的风险;期权性风险,与含
2025-02-25 浏览:42
汇率风险有哪些表现形式?

汇率风险有哪些表现形式?

有交易风险,即由于外汇交易而产生的风险,如进出口企业在结算时因汇率波动而导致的损失;折算风险,是指企业在将外币资产和负债折算成本币时,因汇率变动而产生的账面损失;经济风险,是指汇率变动对企业未来现金流
2025-02-25 浏览:35
股票价格风险和商品价格风险有什么不同?

股票价格风险和商品价格风险有什么不同?

股票价格风险主要与股票市场的波动相关,受公司业绩、宏观经济政策、市场情绪等因素影响。商品价格风险则与商品市场的供求关系、国际政治经济形势、自然灾害等因素有关。股票价格风险更多地反映了企业的价值变化,而
2025-02-25 浏览:36
市场风险的系统性风险和非系统性风险有什么区别?

市场风险的系统性风险和非系统性风险有什么区别?

系统性风险是由宏观经济、政治等全局性因素引起的,影响整个市场,无法通过分散投资来消除,如利率变动、宏观经济衰退等。非系统性风险是由个别公司或行业的特定因素引起的,只影响特定的资产或行业,可以通过分散投
2025-02-25 浏览:74
如何识别不同类型的市场风险?

如何识别不同类型的市场风险?

对于利率风险,可以通过分析资产和负债的期限结构、利率敏感性等因素来识别。汇率风险可以关注企业的外汇收支情况、外币资产负债状况等。股票价格风险和商品价格风险可以通过观察市场价格波动、相关行业的发展动态等
2025-02-25 浏览:47

市场风险的分类考点试题

单选题 1.以下关于商业银行的表述,错误的是 ( )。
A . 商业银行在境内不得向非自用不动产投资,但地方法规另有规定的除外
B . 商业银行不得向关系人发放信用贷款;
C . 对同一借款人的贷款余额不得超过商业银行资本金额的10%
D . 限制从事信托员,为了贯彻金融分业经营原则

正确答案: A

答察解析: 选项A错误:商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。

单选题 2.黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能,故被纳入了汇率风险的考虑。()
A . 正确
B . 错误

正确答案: A

答察解析: 黄金被纳入汇率风险考虑,其原因在于,黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能,从而充当外汇资产的作用。

单选题 3.下列不属于商业银行所面临的市场风险的种类的是()。
A . 股票价格风险
B . 汇率风险
C . 利率风险
D . 流动性风险

正确答案: D

答察解析: 市场风险可以分为利率风险(选项C)、汇率风险(选项B)、股票价格风险(选项A)和商品价格风险。
选项D:属于商业银行债券投资的风险,与市场风险并列。商业银行债券投资的风险主要包括:信用风险、市场风险和流动性风险。
综上,本题应选D选项。

单选题 4.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险,这里的商品不包括()。
A . 石油
B . 农产品
C . 金属
D . 黄金

正确答案: D

答察解析: 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括在二级市场交易的某些实物产品,如农产品、矿产品(包括石油)和金属(不包括黄金)等。(黄金被纳入汇率风险考虑,其原因在于,黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能,从而充当外汇资产的作用。)故本题选D。

单选题 5.由于人民币汇率的波动,导致某商业银行外汇资产贬值的风险是()
A . 市场风险
B . 操作风险
C . 流动性风险
D . 法律风险

正确答案: A

答察解析: 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

大咖讲解:市场风险的分类

孙婧
期货从业
证券从业
银行从业
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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市场风险的计量

(1)市场风险的计量方法

①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值法;⑤敏感性分析与情景分析;⑥压力测试。

(2)市场风险资本要求的计量

标准法:标准法是将市场风险分为利率、股票、外汇、商品以及期权风险,银行根据监管机构提供的系数,分别计算交易账户利率产品和股票产品头寸的特定风险和一般市场风险,以及交易账户与银行账户外汇产品(包括黄金)与大宗商品的市场风险。

内部模型法:内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险,并在此基础上确定资本要求。

巴Ⅲ计量方法:巴Ⅲ简化标准法主要适用于资产规模较小的非国内系统重要性银行或全球系统重要性银行的子行。

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市场风险的管控手段

管控手段

具体内容

限额管理

1.交易限额。指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

2.风险限额。风险限额是指对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额。

3.止损限额。止损限额是指所允许的最大损失额。止损限额具有追溯力,适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。

风险对冲

指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。当原风险敞口出现亏损时,新风险敞口能够盈利,并且使盈利能够尽量全部抵补亏损。

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