衍生产品风险管理措施

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所属考试：银行从业

所属科目：初级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第九章其他风险管理/第四节衍生品风险管理（此为中级考试内容，初级不考）/衍生产品风险管理措施

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衍生产品风险管理措施

	管理
市场风险	所有衍生产品均应开展市场风险计量，风险计量的方法包括但不限于风险价值、压力测试、风险敞口、敏感度等。
交易对手信用风险	应将其纳入银行业金融机构的整体交易对手信用风险管理框架。
流动性风险	银行业金融机构在开展衍生产品业务时，应根据相关规定管控好流动性风险。
合规风险	银行业金融机构开办衍生产品业务前，应充分了解当地以及主要交易对手所在国家或地区衍生交易监管合规要求，明确自身合规地位和责任，做好中央清算、强制保证金、交易报告、交易平台、交易及时证实、合格交易对手选择等合规要求的落地实施。
应急管理	应急计划应作为发起衍生产品准入审批的必要内容。

专题更新时间：2025/08/27 11:02:51

多选题 1.商业银行衍生产品风险管理措施涉及哪些管理？（）

A . 市场风险管理

B . 交易对手信用风险管理

C . 流动性风险管理

D . 合规风险管理

E . 应急管理

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正确答案: A

答案解析: 以上五种管理措施皆涉及。

单选题 2.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件出现巨额损失的（　　）。

A . 根本原因

B . 主要原因

C . 最终原因

D . 直接原因

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正确答案: B

答案解析: 衍生产品与市场风险密切相关，衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件出现巨额损失的主要原因。

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

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1、衍生产品：是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。

衍生产品还包括：具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。

2、衍生产品分类

分类依据	内容
基础资产	利率类、汇率类、大宗商品类、信用类衍生产品。
交易场所	场内交易衍生产品和场外交易衍生产品
合约类型	才。
交易目的	套期保值类衍生产品：指银行业金融机构主动发起，为规避或降低自有资产或负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。可用于以下业务目的：（1）为管理资产负债的利率风险、汇率风险而使用的衍生产品；（2）为调整投资组合的利率久期，或为了对冲投资组合的利率风险、信用风险等而使用的衍生产品（3）为调整银行不同币种资产负债的流动性，降低某一货币的流动性风险而使用的衍生产品。非套期保值类衍生产品：指除套期保值类以外的衍生产品，包括以自营、做市报价及代客交易为目的而开展的衍生产品交易。可用于以下业务目的：（1）自营交易，即银行业金融机构为了获取短期价差等收益，运用自有资金，根据自身对市场走势的判断，主动发起的衍生产品交易；（2）做市交易，即银行业金融机构为了承担做市义务持续提供市场买卖双边报价，并按其报价与其他市场参与者进行的衍生产品交易及相应的平盘交易；（3）代客交易，即由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易以及相应的平盘交易。