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短期流动性风险计量

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短期流动性风险计量考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：初级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第六章流动性风险管理/第二节流动性风险评估与计量/短期流动性风险计量

所属版本：

短期流动性风险计量介绍

（1）流动性比例

流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

商业银行的流动性比例最低监管标准为≥25%。

流动性资产：主要包括现金、黄金、超额准备金存款，1个月内到期的合格贷款、债券投资、应收利息、其他应收款以及同业往来款项轧差后资产方净额等；

流动性负债：主要包括活期存款、1个月内到期的定期存款、已发行债券、向中央银行借款、应付利息和各项应付款、同业往来轧差后负债方净额等。（2023新增）

流动性比例衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

（2）流动性覆盖率

流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%

商业银行的流动性覆盖率的最低监管标准为≥100%

（3）优质流动性资产分析

①超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

②优质流动性资产分析（2023新增）

优质流动性资产充足率监管指标旨在确保商业银行保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，在压力情况下，银行可通过变现这些资产来满足未来30天内的流动性需求。

优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出×100%

结构分析：分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。

总量分析：计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

专题更新时间：2025/08/27 11:02:39

短期流动性风险计量考点试题

单选题 1.（）衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

A . 流动性比例

B . 现金流

C . 缺口

D . 久期

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正确答案: A

答案解析: 流动性比例衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

单选题 2.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A . 2.76％

B . 2.53％

C . 2.98％

D . 3.78％

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正确答案: B

答案解析: 根据公式可得，人民币超额备付金率＝（在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金） / 各项存款×100％＝（43＋11）/2138×100％＝2.53％。

多选题 3.下列关于流动性比例的描述，正确的有( )。

A . 流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

B . 流动性比例的风险敏感性不高

C . 流动性比例不得低于25％

D . 流动性比例不得低于60％

E . 流动性比例属于流动性风险评估常用指标

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正确答案: A

答案解析: 流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额×100％。该指标不得低于25％，流动性比例没有考虑资产负债的质量、特征和客户行为等因素，也没有考虑表外业务对流动性的影响，因此风险敏感性不高。该指标属于商业银行流动性监管指标。

判断题 4.流动性比率／指标法中商业银行可根据自身业务规模和特色设定一种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要()

A . 错

B . 对

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正确答案: A

答案解析: 流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法。商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要。

单选题 5.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的（）。

A . 结构分析

B . 总量分析

C . 趋势分析

D . 同质同类比较

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正确答案: B

答案解析: 优质流动性资产分析包括两方面：
(1)结构分析。分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。
(2)总量分析。计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。