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短期流动性风险计量

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短期流动性风险计量考点解析

所属考试：银行从业
授课老师：尹晓慧
所属科目：初级风险管理
考点标签： 了解
所属章节：第七章 流动性风险管理/第二节 流动性风险评估与计量/短期流动性风险计量

短期流动性风险计量介绍

（1）流动性比例

流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

商业银行的流动性比例最低监管标准为≥25%。

流动性资产：主要包括现金、黄金、超额准备金存款，1个月内到期的合格贷款、债券投资、应收利息、其他应收款以及同业往来款项轧差后资产方净额等；

流动性负债：主要包括活期存款、1个月内到期的定期存款、已发行债券、向中央银行借款、应付利息和各项应付款、同业往来轧差后负债方净额等。（2023新增）

流动性比例衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

（2）流动性覆盖率

流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%

商业银行的流动性覆盖率的最低监管标准为≥100%

（3）优质流动性资产分析

①超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

②优质流动性资产分析（2023新增）

优质流动性资产充足率监管指标旨在确保商业银行保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，在压力情况下，银行可通过变现这些资产来满足未来30天内的流动性需求。

优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出×100%

结构分析：分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。

总量分析：计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

专题更新时间：2023/12/29 15:29:29

短期流动性风险计量考点试题

单选题 1.下列关于流动性比例的说法中，错误的是（ ）。
A . 流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％
B . 商业银行的流动性比例应当不低于20％
C . 流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D . 要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要
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单选题 2.某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（  ）。
A . 114.29％
B . 125％
C . 130％
D . 110％
去答题练习
单选题 3. 下列关于流动性比例的叙述中，错误的是()。
A . 流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％
B . 商业银行的流动性比例应当不低于20％
C . 流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D . 要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要
去答题练习
单选题 4.某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（  ）。
A . 19．78％
B . 35％
C . 12．43％
D . 33．65％
去答题练习
单选题 5.流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
A . 20
B . 30
C . 25
D . 15
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（2）期限错配分析

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②期限错配金额=资产方的资金流入-负债方的资金流出

（3）净稳定资金比例

①净稳定资金比例根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量；

②净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金×100%

③净稳定资金比例的最低监管标准为不低于100%

（4）流动性匹配率

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（5）其他中长期结构性指标

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同业融入比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

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