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流动性风险限额监测

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流动性风险限额监测考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第六章 流动性风险管理/第三节 流动性风险监测与报告/流动性风险限额监测
所属版本:

流动性风险限额监测介绍

(1)限额的作用:控制最高风险水平、提供风险参考基准、满足监管要求

(2)建立限额体系:指标与阈值

①选择用于限额的计量指标。

②确定指标的阈值作为限额。

考虑因素:银行的风险容忍度与风险偏好;银行对风险的缓释能力;银行的盈利能力和风险回报率;流动性风险的可能性与预期;对取得流动性能力的预期;其他非流动性的风险暴露;过往的业务量和风险水平。

(3)建立限额管控流程

流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。

限额设立

风险管理部门发起财务部门参与拟定风险管理委员会审批

限额调整

设定后不随意修改,特殊情况除外

限额监测

指定明确的监测部门,按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇

超限额管理

超限额报告的内容:超限额的程度、发生原因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表

专题更新时间:2025/08/27 11:02:41

流动性风险限额监测考点试题

单选题 1.风险限额的作用不包括(  )。
A . 控制最高风险水平
B . 风险监测
C . 提供风险参考基准
D . 满足监管要求

正确答案: B

答案解析: 本题考查流动性风险限额监测。风险限额起着三个作用:控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。

多选题 2.流动性风险限额的管理流程包括( )。
A . 限额设立
B . 限额调整
C . 限额监测
D . 超限额管理
E . 限额计量与识别

正确答案: A

答案解析: 银行应围绕限额体系建立限额管理流程,让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。故本题选ABCD。

单选题 3. 风险限额的作用不包括(  )。
A . 控制最高风险水平
B . 风险监测
C . 提供风险参考基准
D . 满足监管要求

正确答案: B

答案解析: 本题考查流动性风险限额监测。风险限额起着三个作用:控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。

单选题 4.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率,其标准为不得低于( )。
A . 0
B . 2%
C . -2%
D . -10%

正确答案: D

答案解析: 流动性缺口率不得低于-10%。故本题选D。

单选题 5.在《商业银行风险监管核心指标》中,核心负债比率为核心负债与负债总额之比,不得低于(  )。
A . 20%
B . 40%
C . 60%
D . 80%

正确答案: C

答案解析: 考察流动性风险监管指标。

大咖讲解:流动性风险限额监测

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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