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负债管理

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负债管理考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第六章 流动性风险管理/第四节 流动性风险控制/负债管理
所属版本:

负债管理介绍

(1)负债来源分散化管理

①银行应保持负债来源的分散性与多样性。

②银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性。

③银行的高级管理层也应该对融资策略进行定期的检查与讨论。

④对负债分散度的管理应体现在银行每年的流动性规划和限额体系中。

(2)保持“市场接触”管理

①银行应该建立持续的“市场接触”管理机制,以保持批发融资来源的稳定性。

②巴塞尔委员会认为确保融资多样化策略有效性的基本要素便是维持银行的市场进入能力。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:41

负债管理考点试题

判断题 1.零售性融资是流动性的重要来源。()
A .
B .

正确答案: A

答案解析:

批发性融资是流动性的重要来源。

判断题 2.对负债分散度的管理应体现在银行每年的流动性规划和限额体系中。()
A .
B .

正确答案: B

答案解析: 对负债分散度的管理应体现在银行每年的流动性规划和限额体系中。

多选题 3.银行应保持负债来源的( )。
A . 多样性
B . 集中性
C . 分散性
D . 单一性
E . 公平性

正确答案: A

答案解析: 银行应保持负债来源的分散性与多样性。

单选题 4.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()
A . 风险管理人员应熟悉多样化的融资来源,了解银行融资来源的组成,熟悉不同类型金融工具的流动性特点,明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度
B . 融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致
C . 商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度
D . 高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度

正确答案: C

答案解析: C选项错误,商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

单选题 5. 银行应保持负债来源的(  )。
A . 集中性与多样性
B . 分散性与单一性
C . 集中性与单一性
D . 分散性与多样性

正确答案: D

答案解析: 银行应保持负债来源的分散性与多样性。银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性。风险管理人员应熟悉多样化的融资来源,了解银行融资来源的组成,熟悉不同类型金融工具的流动性特点,明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度。

大咖讲解:负债管理

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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资产管理

(1)资产到期日管理

流动性的到期日管理常用来应对中长期的结构性流动性风险。

(2)流动性资产组合管理

①集中度管理:避免限额流动性组合的过度集中。

②变现能力管理:流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备分为三级:

一级流动性储备

一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动

二级流动性储备

建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户,主要配置流动性最好的国债

三级流动性储备

银行将全部交易账户、部分持有待售组合、票据等资产划为三级流动性备付,在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。

(3)抵押品管理(2023新增)

①日常管理最常用的手段。

②银行往往首先使用抵押的方式获得流动性,而非资产出售的方式。

③为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性,银行应建立良好的抵押品管理机制。

《商业银行流动性风险管理办法》明确:

(1)商业银行应当加强融资抵(质)押品管理,确保其能够满足正常和压力情境下日间和不同期限融资交易的抵(质)押品需求,并且能够及时履行向相关交易对手返售抵(质)押品的义务。

(2)商业银行应当区分有变现障碍资产和无变现障碍资产。

(3)商业银行应当在考虑抵(质)押品的融资能力、价格敏感度、压力情景下的折扣率等因素的基础上提高抵(质)押品的多元化程度。

高频

流动性风险控制的国内实践

(1)中国商业银行流动性风险控制的特点:头寸管理是重要的日常管理。

(2)流动性风险管理

日常管理

应对低强度、高频率的日常流动性需求

流动性需求来自资产的增长,流动性供给来自基础存款的增长

流动性管理的内容:根据存款增长的速度适度控制资产规模的增长

危机管理

应对高强度、低频率的流动性危机

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