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商业银行风险管理的模式

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商业银行风险管理的模式考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：赵磊

所属科目：初级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第一章风险管理基础/第二节商业银行风险管理/商业银行风险管理的模式

所属版本：

商业银行风险管理的模式介绍

（1）资产风险管理模式（20世纪60年代以前）

①侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。

②哈里·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

（2）负债风险管理模式（20世纪60年代）

①西方商业银行变被动负债为主动负债，创新金融工具（如大额可转让定期存单、回购协议、同业拆借等），扩大商业银行的资金来源。

②威廉·夏普等在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

（3）资产负债风险管理模式（20世纪70年代）

①强调对资产业务和负债业务的协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。

②1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

（4）全面风险管理模式（20世纪80年代以后）

商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势

全面风险管理的体现：①对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。

②风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。

③重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。

④所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。

专题更新时间：2025/08/27 11:02:15

商业银行风险管理的模式考点试题

多选题 1. 纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有()。

A . 专项风险管理模式阶段

B . 资产风险管理模式阶段

C . 资产负债风险管理模式阶段

D . 负债风险管理模式阶段

E . 全面风险管理模式阶段

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正确答案: B

答案解析: 商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：(1)资产风险管理模式阶段。(2)负债风险管理模式阶段。(3)资产负债风险管理模式阶段。(4)全面风险管理模式阶段。

多选题 2.商业银行面临的风险日益呈现（）的趋势。

A . 自由化

B . 高利润化

C . 多样化

D . 复杂化

E . 全球化

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正确答案: C

答案解析: 商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势。

多选题 3.以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。

A . 通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散

B . 重视对资产业务的风险管理

C . 加大商业银行经营的风险

D . 重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理

E . 金融衍生产品的广泛应用

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正确答案: B

答案解析:

资产负债风险管理重点强调对资产业务和负债业务的协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。同期，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具。1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路。故ADE项正确，C项错误。B项属于资产风险管理模式阶段的特点。本题为选错题，选BC项。

单选题 4.1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括( )。

A . 费雪·布莱克

B . 迈伦·斯科尔斯

C . 哈瑞·马柯维茨

D . 罗伯特·默顿

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正确答案: C

答案解析: 1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路。

单选题 5.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（　　）。

A . 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B . 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C . 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D . 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

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正确答案: B

答案解析: 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性；20世纪60年代进入负债风险管理模式阶段，西方商业银行【变被动负债为积极性的主动负债】；资产负债风险管理模式阶段重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制；全面风险管理模式阶段的金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。