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国别风险限额和集中度管理

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国别风险限额和集中度管理考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第七章 国别风险管理/第四节 国别风险控制与缓释/国别风险限额和集中度管理
所属版本:

国别风险限额和集中度管理介绍

国别风险限额和集中度管理

①国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准。

②至少每年对国别风险限额进行审查和批准,至少每月监测国别风险限额遵守情况。

③国别风险限额分为敞口限额和经济资本限额。

④国别风险限额确定因素:国别风险(重要依据);业务机会;国家(地区)重要性。

⑤通常,对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等设置集中度限额。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:44

国别风险限额和集中度管理考点试题

单选题 1.在商业银行国别风险管理中,(  )的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过于集中于某一国家或地区。
A . 敞口限额
B . 期限限额
C . 交易对手限额
D . 经济资本限额

正确答案: A

答案解析: 【敞口限额】的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

单选题 2.对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置( )。
A . 国别风险限额
B . 分散度限额
C . 集中度限额
D . 地区限额

正确答案: C

答案解析: 有重大国别风险暴露的商业银行,一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

单选题 3.国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准,并传达到相关部门和人员,至少( )监测国别风险限额遵守情况。
A . 每月
B . 每季度
C . 每年
D . 每天

正确答案: A

答案解析: 国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准,并传达到相关部门和人员,至少每月监测国别风险限额遵守情况,持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。

多选题 4.有重大国别风险暴露的商业银行,一般会考虑在总限额下按( )等设定分类限额。
A . 业务类型
B . 风险损失程度
C . 交易对手类型
D . 国别风险类型
E . 期限

正确答案: A

答案解析: 有重大国别风险暴露的商业银行,一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。

单选题 5. 下列关于国别风险限额和集中度管理的表述,最不恰当的是(  )
A . 经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
B . 国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C . 敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区
D . 国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额

正确答案: B

答案解析: 国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

大咖讲解:国别风险限额和集中度管理

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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国别风险缓释方法和工具

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(1)了解你的客户及所在国家(地区)风险。

(2)严守集中度限额,减少对高风险和较高风险国家的业务。

(3)通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司,如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。

(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。

(5)以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户,规避转移风险。

(6)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。

(7)合同中增加保护条款,一旦触发,未提款的合约不再提款,已提款的合约须提前还款。

(8)项目收入币种与贷款币种存在错配时,除了通常的套期保值方式外,可对资金的筹措、发放、收回约定币种。

(9)建立国别风险黑名单,对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

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国别风险预警和应急处置

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(1)建立国别风险预警机构

(2)完善风险信息监控

(3)健全预警信息传递机制

(4)准确把握预警等级

(5)加强风险预测

(6)制定应急处置方案

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