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资本管理和风险管理的关系

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资本管理和风险管理的关系考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：初级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第十一章资本管理/第一节资本定义及功能/资本管理和风险管理的关系

所属版本：

资本管理和风险管理的关系介绍

资本管理和风险管理的关系

（1）资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。

（2）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。

（3）建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局。

专题更新时间：2025/08/27 11:02:21

资本管理和风险管理的关系考点试题

多选题 1.新监管规则将于2022年1月1日起实施，下列属于《巴塞尔Ⅲ最终方案》的主要内容的有（）。

A . 提高信用风险与操作风险标准法的稳健性和风险敏感性

B . 限制内部模型方法的使用

C . 在信用估值调整(CVA)风险计量中引入市场隐含的风险暴露参数

D . 引入杠杆率缓冲资本要求

E . 重新校准资本底线要求

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正确答案: A

答案解析: 新监管规则将于2022年1月1日起实施。《巴塞尔Ⅲ最终方案》的主要内容有：提高信用风险与操作风险标准法的稳健性和风险敏感性；限制内部模型方法的使用；在信用估值调整(CVA)风险计量中引入市场隐含的风险暴露参数；引入杠杆率缓冲资本要求；重新校准资本底线要求等。

单选题 2.巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于( )。

A . 1％；3．5％

B . 3．5％；1％

C . 7％；10．5％

D . 10．5％；7％

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正确答案: C

答案解析: 巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10．5％，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1％～3．5％的附加资本要求。

多选题 3.关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）

A . 资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

B . 商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

C . 商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

D . 从盈利角度看，商业银行的资本充足率水平越高越好

E . 商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

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正确答案: A

答案解析: 资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位。A正确；
建立以【资本约束】为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局。C正确；
现代商业银行应充分认识资本管理和风，险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。E正确。
银行资本充足率不一定越高越好。D错误；商业银行抵御风险的能力与其资本数量【不是】线性相关的关系。B错误。

多选题 4.关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。

A . 资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

B . 商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

C . 商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

D . 商业银行的资本充足率水平越高越好

E . 商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

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正确答案: A

答案解析: 20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，并通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。

单选题 5.以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。

A . 首次提出了资本充足率监管的国际标准

B . 增加了对交易账户和双重违约的处理

C . 正式确立了银行资本监管的统一原则，强调了资本在保护债权人免遭风险损失的“缓冲器”作用

D . 首次提出合格监管资本的范围

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正确答案: B

答案解析: ACD选项是《巴塞尔协议I》的内容。B项《巴塞尔新资本协议》增加了对交易账户和双重违约的处理。