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杠杆率要求的提出

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杠杆率要求的提出考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第十一章 资本管理/第四节 杠杆率/杠杆率要求的提出
所属版本:

杠杆率要求的提出介绍

(1)巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标,弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下的缺陷。

(2)《商业银行杠杆率管理办法》规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:23

杠杆率要求的提出考点试题

单选题 1.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______,比巴塞尔委员会规定的______个百分点。()
A . 低于3%,高1
B . 低于4%,高1
C . 高于3%,低0.5
D . 高于4%,低0.5

正确答案: B

答案解析: 2011年6月,原银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》,首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法全面采用了巴塞尔协议Ⅲ规定的杠杆率计量方法,并对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点,由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测,加强对银行业系统性风险的分析与防范。该办法进一步突出了杠杆率的宏观审慎功能,强调了对银行业整体杠杆程度的监测与控制。

单选题 2.中国银行保险监督管理委员会规定,商业银行杠杆率的监管标准是不低于()。
A . 5%
B . 3%
C . 4%
D . 6%

正确答案: C

答案解析: 我国商业银行的杠杆率监管标准为不低于4%。

单选题 3.商业银行杠杆率的监管标准是不低于(  )。
A . 5%
B . 6%
C . 4%
D . 3%

正确答案: C

答案解析: 商业银行杠杆率的监管标准是不低于4%。

单选题 4.中国银行保险监督管理委员会规定,商业银行杠杆率的监管标准是不低于()。
A . 5%
B . 3%
C . 4%
D . 6%

正确答案: C

答案解析: 我国商业银行的杠杆率监管标准为不低于4%。

单选题 5.根据我国监管当局要求,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于(  )
A . 6%
B . 4%
C . 2%
D . 5%

正确答案: B

答案解析:

商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

大咖讲解:杠杆率要求的提出

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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杠杆率指标的计算

(1)计算公式

杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额

(2)杠杆率与资本充足率的比较

资本充足率

杠杆率

区别

能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产,弥补了杠杆率忽视资产风险水平的缺点,但无法限制银行进行规模扩张并加大杠杆水平。

可以反映总资产规模带来的风险,避免了粗放式经营下规模过度扩张,较好地补充了资本充足率监管可能存在的顺周期和监管套利问题

联系

都是重要的资本监管工具,在监测商业银行资本方面相辅相成

两个指标相互配合,促使商业银行在资产规模和风险水平方面寻求平衡,既要避免无节制地扩张业务,又要防止为追求利润过度发展高风险业务。

高频

杠杆率指标的优点

杠杆率指标的优点

(1)杠杆率具备逆周期调节作用,能维护金融体系稳定和实体经济发展。

(2)杠杆率避免了资本套利和监管套利。

(3)杠杆率是风险中性的,相对简单易懂。

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系统重要性银行杠杆率缓冲要求(此为中级考试内容,初级不考)

系统重要性银行杠杆率缓冲要求

目前,巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别,资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%,一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,因此要求的最高杠杆率为4.75%(3%+3.5%/2)。

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