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内部评级法

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内部评级法考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第三章信用风险管理/第五节 信用风险资本计量/内部评级法
所属版本:

内部评级法介绍

内部评级法

(1)内部评级法分为初级法和高级法。

(2)采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率。

(3)采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

(4)对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:28

内部评级法考点试题

单选题 1.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
A . 有效期限(M)
B . 违约风险暴露(EAD)
C . 违约概率(PD)
D . 违约损失率(LGD)

正确答案: C

答案解析: 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。

多选题 2.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够(  )。
A . 有效进行风险排序
B . 有效识别信用风险
C . 准确量化风险参数
D . 自由调整评级结果
E . 有效区分风险等级

正确答案: A

答案解析: 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

判断题 3.采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。()
A .
B .

正确答案: B

答案解析: 采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。

判断题 4. 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。(  )
A .
B .

正确答案: A

答案解析: 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定;采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率。

多选题 5.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够(  )。
A . 自由调整评级结果
B . 有效识别信用风险
C . 准确量化风险
D . 有效区分风险
E . 有效进行风险排序

正确答案: B

答案解析: 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。故本题选BCDE。

大咖讲解:内部评级法

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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