授信集中度管理主要框架

类别

要求

贷款集中度

商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。

集团客户授信集中度

一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%，否则将视为超过其风险承受能力。

关联方授信集中度

①商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%；

②商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%；

③商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。

同业客户授信集中度

单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。

押品集中度

商业银行应加强押品集中度管理，采取必要措施，防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险。

行业集中度

银行业金融机构（不含境外分行）房地产贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例和个人住房贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例不得高于人民银行、银保监会规定的上限。

定义

风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。

大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。

监管指标

商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%；

对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%；

对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%；

全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

部分特殊风险暴露不受上述限制。